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如何对波动率进行交易 期权可以
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如何对波动率进行交易？ 如果相关投资标的有期权品种，则可以构建一个跨式套利的组合。具体方式是同时买入或者卖出看涨期权和看跌期权，两者之间的执行价格、到期时间一致。预期波动率会上涨，则跨式买入；预期波动率下降，则跨式卖出。这样就可以获得波动率变化的收益。 这是为什么呢？因为波动率的上升会让期权的相对价格上升，无论是看涨期权还是看跌期权，只要波动率上升了，在标的物价格、行权价、到期时间一致的前提下，期权的价格就会上涨；反之期权的价格就会下跌。 同时买入看涨/看跌期权，内涵价值之间的波动会互相抵消，如果持有时间不长且合约离到期日还有一定的距离，就可以忽视时间价值的影响，平仓时赚波动率上涨的价值；同时卖出看涨/看跌期权，本身就可以忽视时间价值的影响，波动率下降的时候平仓就可以获得收益。
备注：本站所有行情数据均来自于网络，所有价格均为参考价格，不具备市场交易依据。
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